Comment travailler les divergences : un cas pratique sur l’EURUSD

Rédigé le 15 juillet 2015 par | Matières Premières Imprimer

La force d’une méthode ne tient pas en ses secrets de fabrication mais dans la rigueur de son utilisation. C’est pourquoi je ne crains jamais de partager librement mes techniques avec mes élèves, surtout quand ils les apprécient et voient qu’elles fonctionnent.

Car c’est avant tout parce que vous serez régulier et méthodique que vous réussirez en trading. Je vais évoquer donc vous parler ici d’une stratégie applicable sur des graphiques 4 heures (H4) ou quotidien (Daily).

Le principe est de vous permettre d’identifier des configurations de retournements grâce aux divergences.

Qu’est-ce qu’une divergence ?

Une divergence est un mouvement inverse entre le prix et l’indicateur utilisé, le plus souvent le RSI. Ainsi quand les prix forment des plus hauts et que le RSI, lui, ne suit pas, il s’agit d’une divergence baissière ouvrant la voie à une correction.

A l’inverse, quand les prix marquent des plus bas sans que le RSI en fasse autant, nous aurons une divergence haussière avec à la clé un rebond potentiel.

Le Set-up de ma stratégie

Une bonne stratégie doit pouvoir être écrite comme une bonne recette de cuisine. On liste les ingrédients et les ustensiles puis on vous donne la marche à suivre. C’est ce que je vais essayer de faire rapidement aujourd’hui.

Les indicateurs utilisés sont :

Nous avons dessous :

Les moyennes mobiles vont être utiles pour filtrer l’évolution du prix et savoir où nous en sommes dans le retournement. Les indicateurs ADX-R et RSI vont eux, nous informer sur la force de la tendance en cours et sur le potentiel de divergence.

Et comme dans toutes les recettes, on vous montre une photo du gâteau à obtenir, voici un graphique de l’EURUSD pour étude du cas pratique.

comprendre les divergences sur l'eurusd 1

Vous avez les ingrédients ? Passons maintenant à l’action !

Voici les phases successives qui vont vous amener à identifier un signal :

1/ recherche de divergence entre les Prix, l’ADX-R et le RSI : Sur le graphique, cette divergence (haussière dans notre cas) est matérialisée par les obliques rouges.

2/ Signal haussier sur le RSI (zone 50) : Dans le cas d’une divergence haussière, nous attendrons la rupture de la zone 50 du RSI.

3/Rupture MM50 : Celle-ci coïncide très souvent avec le signal précédent.

4/ (facultatif) Signal haussier ADX-R : Ici, nous avons les ADX et ADX-R (lignes fines et pointillées) qui sont en zone basse et proches de se croiser. Cela conforte encore la puissance du retournement potentiel. Toutefois, ce signal n’est pas un requis obligatoire dans le signal.  Il augmente juste la pertinence.

Comment prendre position ?

Nous sommes ici sur un graphique H4. Cette stratégie peut également s’utiliser sur du Daily.

En H4, nous allons travailler sur un « Signal précurseur ». Nous allons tenter d’anticiper le retournement dès le départ.

Sur l’EURUSD, la particularité vient du manque de tendance. Vous constatez en effet que les Moyennes mobiles 100 et 200 se croisent plusieurs fois dans les dernières semaines.

On peut même assister sur le graphique ci-dessous (10/07/2015 à 18h30) à un début de croisement à la baisse potentiellement contraire à notre signal d’achat.

Il ne faut pas en tenir compte car nous travaillons un « signal précurseur » dont le potentiel est élevé mais la probabilité de réussite un peu plus faible.

comprendre les divergences sur l'eurusd2

A noter qu’en Daily, il faut une rupture des 1.1375 pour confirmer le potentiel de retournement !

Voici un exemple sur l’EURCAD en Daily qui a parfaitement fonctionné. On notera la confirmation de la tendance par le passage des Moyennes mobiles courtes au-dessus de la moyenne mobile 200. Une nouvelle configuration de divergence apparait également… A suivre !

comprendre les divergences sur l'eurusd 3

Je reviendrai sur cette approche avec de nouveaux cas concrets dans mes prochains articles.

Bonne semaine.

Jérôme Revillier

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Jérôme Reviller
Jérôme Reviller

Passionné de finance et autodidacte, Jérôme Revillier dirige aujourd’hui une société de gestion spécialisée sur le marché des changes. Il collabore avec des investisseurs particuliers avertis, des institutionnels ou encore des hedge funds cherchant de la performance absolue.

Vous pouvez croiser Jérôme sur des salons comme Actionaria, le salon du Trading ou le salon de l’Analyse Technique – il parcourt aussi la France, la Suisse et la Belgique pour rencontrer les investisseurs et leur faire partager son approche bien particulière des marchés.

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