Stratégie de suivi de tendance : le Williams%R

Rédigé le 5 juin 2013 par | Apprendre la Bourse, Autres indices Imprimer

Cher lecteur,

Nous allons procéder à quelques modifications dans votre Billet du trader. Dorénavant, vous ne recevrez plus le BDT chaque matin, mais trois fois par semaine : les mardi, jeudi et vendredi. Par contre, nous posterons directement sur le site https://cdn.publications-agora.com/ des analyses techniques sur des valeurs, indices, devises afin de vous donner des idées de trades plus ciblées au fur et à mesure de la journée… et vous pouvez participer !

Vous pourrez nous envoyer par exemple vos idées de trades, vos remarques sur des niveaux techniques, vos réflexions sur les mouvements de marché, etc. : la-redaction@publications-agora.fr et après validation par nos équipes, nous les posterons sur le site. Vous aurez donc un site plus dynamique, plus réactif et qui sera vraiment VOTRE site pour y puiser des idées.

De cette manière, vous aurez plusieurs analyses chaque jour, plus courtes, mais plus ciblées, plus pertinentes dans des marchés qui sont de plus en plus complexes. J’espère que ce petit changement saura vous satisfaire et vous aider à trouver des idées de trading plus régulièrement. N’hésitez pas à réagir dans les commentaires aux analyses proposées, ou à nous envoyer vos idées !

A présent, retrouvons Gilles Leclerc pour un point pédagogique sur le « suivi de tendance ».

Bien cordialement
Nathalie Boneil

_____________________Pour vous aider dans vos trades______________________

Notre spécialiste ne peut diffuser ces informations qu’à vous : profitez-en vite !

Dans son message vidéo, il vous explique pourquoi les informations en sa possession risqueraient de créer un déséquilibre sur un marché bien particulier. S’il ne peut les diffuser à tout le monde, il a néanmoins décidé d’en faire profiter un petit groupe d’investisseurs particuliers.

En les rejoignant dès maintenant vous pourriez vous aussi bénéficier de ses recommandations avec à la clé des gains de 20,15%…29,8%… 35%… 60%… et bien d’autres encore ! Alors pourquoi attendre ? Découvrez dès maintenant comment rejoindre ces privilégiés et surtout comment enfin accéder à de vrais conseils de pro…

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Cette semaine, je vous propose de partager avec vous une stratégie que j’ai mise au point afin d’optimiser les prises de position dans les marchés en tendance. Elle permet de détecter des points d’entrée intéressants et ainsi d’optimiser les stratégies de renforcement dans la tendance.

Cette stratégie, fort simple, est ici construite à l’aide d’une combinaison d’indicateurs : des Williams%R.

Si l’indicateur Williams%R est disponible sur la plupart des logiciels d’analyse technique, il n’est bizarrement qu’assez rarement utilisé et donc je me permets d’en résumer brièvement la nature.

Vous pouvez retrouver une définition plus détaillée et son mode de calcul en consultant cette page : http://www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fiche-Williams-R-60

Fin de l’interlude visant à présenter rapidement les Williams%R (W%R) et allons droit au but.

Je rappelle : le but du jeu est de trouver des points d’entrée pour exploiter une tendance qui se développe. A cet effet, nous allons utiliser :

1 – Un W%R calculé sur une période « longue ». Ici 25 périodes (en trait gras dans le graphe qui suit). Quand le W%R-25 périodes est supérieur à -40, nous pouvons considérer qu’une tendance haussière est probablement établie.

A l’inverse si le W%R-25 est inférieur à -60, nous pouvons considérer qu’un tendance baissière est sous-jacente.

Et si nous sommes en présence d’une tendance, la stratégie consiste à y prendre position, voire à renforcer progressivement votre position tant que cette tendance perdure. Et pour ce faire, nous cherchons à optimiser nos points d’entrée en mettant à profit tout pull back ou consolidation qui surviendrait pendant le développement de cette tendance.

Comment ? En utilisant ….

2 – un W%R calculé sur une période « courte ». Ici 5 périodes. (En traits fin dans le graphe qui suit). Le W%R-5 est très réactif et permettra de détecter toute consolidation se mettant en place dans la tendance marquée par le W%R-25

3 – Enfin, combinons les deux longueurs d’onde du Williams% R.

En comparant le positionnement des deux W%R, nous obtenons :

– Signal potentiel d’achat si le W%R-25 est en zone de surachat et que le W%R-5 retombe en zone de survente (flèches vertes sur le graphe)

– Signal potentiel de vente si le W%R-25 est en zone de survente et que le W%R-5 remonte en zone de surachat (flèches rouges sur le graphe).

Pour l’exemple, vous trouverez ci-dessous un graphe du S&P avec les signaux qui ont été générés par ce système.

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Cliquez sur le graphique pour l’agrandir

Conclusion :

– ce système ne doit être qu’un appui tactique à votre système de trading. En effet, il détecte de très intéressants points d’entrée permettant de travailler les tendances, mais votre système doit valider le fait qu’il s’agit bien effectivement d’une tendance (système MACD, DMI, phases…) et qu’il n’y a pas de signe annonciateur d’une fragilisation ou de la fin de cette tendance (divergences, etc.) ;

– j’utilise personnellement cet outil en l’ayant programmé dans un screenerPour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas les ‘screeners’, ce sont des algorithmes que l’on programme pour aller automatiquement et en temps réel relever certaines caractéristiques ou configurations qui apparaissent sur le marché. Dans le cas présent, j’ai un screener basé sur cette approche et qui tourne en permanence sur les actions du SRD, pour me prévenir de points d’entrée potentiels qui y apparaissent.

– Sans rentrer inutilement dans les détails, je vous recommande d’utiliser cet outil sur des Unités de temps supérieures ou égales au 2 heures.

Voilà donc une petite stratégie très simple qui vient efficacement épauler un système de trading pour travailler les tendances. Il y a encore beaucoup à dire sur les informations que peut donner cette approche, notamment avec d’autres réglages et la façon dont les signaux doivent être exploités. Mais ce sera l’objet d’un futur Billet Du Trader !

PS de Nathalie Boneil :

J’en profite pour vous annoncer que nous sommes en train de mettre en place une conférence Bourse / Marchés actions pour le 15 novembre prochain. Nous vous parlerons non seulement des perspectives des marchés, évidemment, mais l’après midi, nous proposerons également des cessions de formation dont des formations en analyse technique et stratégies de trading ! Je vous en dirai plus dans quelques semaines, mais déjà, vous pouvez bloquer la date !

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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