L’ange gardien du trader sur Forex

Rédigé le 25 septembre 2009 par | Matières Premières Imprimer

J’ai décidé aujourd’hui de vous expliquer une des stratégies que j’utilise, et que mes lecteurs utilisent dans Agora Forex.

Chaque lundi matin, je leur envoie une alerte valable pour toute la semaine, chaque ligne étant calculée et pondérée selon un algorithme que mon collègue et moi-même avons mis au point depuis plusieurs années déjà.

La philosophie de cette stratégie reprend les fondamentaux de mon approche du trading. Je vais prendre trois exemples : trois trades que nous avons réalisés dernièrement : une perte, un gain sur trailing stop et un gain total. Simplicité, gestion du risque et de votre exposition sont trois notions cruciales du trading sur devises.

Simplicité, gestion du risque et de l’exposition au marché

Simplicité : j’applique généralement une simple stratégie de breakout.

Gestion du risque : je mets un stop serré couplé à un ratio profits/pertes faible mais positif. Nous cherchons dans ce cas la pertinence avec un bon ratio nombre de gains/nombre de pertes.

Gestion de l’exposition : en donnant un objectif proche, je cherche à rester le moins longtemps possible en position sur le marché, ce qui revient à gérer l’exposition.

Cette stratégie a rapporté une performance de 83,5% sur les 24 dernier mois, en prenant 2% de risque par position. C’est-à-dire que sur un portefeuille de 10 000 euros, vous n’investissez que 200 euros par ligne, mais la globalité de votre portefeuille aura augmenté de 83,5% en deux ans. Vous avez donc 18 350 euros en poche ! Pas mal comparé à l’évolution du CAC40…

Regardez la courbe des résultats. Elle reflète une évolution saine, par paliers, propre à une évolution qui tient compte d’un drawdown et des changements de conditions du marché.

Courbe de résultats

Evidemment, l’actualité des marchés nous amène à connaître des mouvements de différentes natures qui nous ont permis récemment de rencontrer toutes les configurations possibles pour notre stratégie.

Premier cas : le faux signal, notre ennemi juré

Quand vous décidez de faire confiance à une stratégie de cassure (donc mon breakout ), il vous faut admettre et accepter que vous rencontrerez des frustrations. Les niveaux de cassure ne sont pas une science exacte et il arrive fréquemment que les ordres automatique que nous plaçons et qui sont en attente soient déclenchés prématurément.

GBP/USD

Le lundi 7 septembre, la semaine semblait bien mal engagée pour nous avec une perte de 40 pips sur la paire GBP/USD dès lundi. Notre ordre comme vous pouvez le voir sur ce graphique a été déclenché pour 4 pips ! Nous sommes là dans une marge d’erreur totalement impossible à maîtriser et qui, au-delà de la perte, met les nerfs à rude épreuve pour les traders les plus émotifs.

Deuxième cas : le trailing stop, notre ange gardien

Nous allons voir ici notre position longue sur l’EUR/USD, déclenchée mardi 8 septembre à 9h45 et qui sera gagnante suite à la protection de notre « stop suiveur » (le fameux trailing stop donc).

En effet, pour la plupart des positions que je recommande, je place un trailing stop pour protéger au maximum les gains. Dans notre exemple, vous constatez que ce système a permis de sortir de notre trade en gain, alors que la paire semblait subir un retournement vers 5h00 du matin (eh oui, le Forex tourne 24h/24 !)

EUR/USD

Cette protection, qui suit automatiquement l’évolution positive de votre trade, est indispensable sur ce marché. Je vous recommande vivement de l’utiliser pour vos investissements, mais surtout quand vous adoptez une stratégie de court terme, agressive sur les marchés.

◊ Troisième cas : objectif atteint

Par deux fois début septembre nos trades ont atteint leurs objectifs et généré un gain très net en quelques heures. Nous n’étudierons ici que le cas d’USD/CHF qui est exemplaire.

USD/CHF

Nous sommes entrés sur la cassure du dernier support, à 1,0529, et avons pris nos gains avec 50 pips, alors même que la paire est entrée en consolidation autour des 1,0470.

Ce cas est, bien entendu, et heureusement pour nous, le cas le plus fréquent sur le long terme.

La cassure du support majeur signifie qu’une partie des intervenants (dans notre exemple, les acheteurs) ont épuisé leurs munitions et préfèrent laisser la main aux adversaires pour le moment.

Typiquement, la consolidation qui suit est une zone où de nombreux stops loss seront exécutés.

La rigueur et le long terme: vos deux alliés pour la réussite

Le respect de règles que vous vous fixez est primordial pour arriver à vaincre les marchés. Je vous ai souvent déjà expliqué l’importance de l’élaboration de ces règles avant même de passer le premier ordre. La rigueur est donc de mise pour ne pas dévier de la voie vers les profits.

Vos objectifs et votre performance, même s’il est impératif de les mesurer régulièrement, doivent être réfléchis et analysés à long terme. Seule une confiance totale dans votre méthode de trading pourra vous amener à gérer convenablement les phases difficiles de pertes à répétition. Donc encore une fois : plan your trade and trade your plan !

Forexement vôtre

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Jérôme Reviller
Jérôme Reviller

Passionné de finance et autodidacte, Jérôme Revillier dirige aujourd’hui une société de gestion spécialisée sur le marché des changes. Il collabore avec des investisseurs particuliers avertis, des institutionnels ou encore des hedge funds cherchant de la performance absolue.

Vous pouvez croiser Jérôme sur des salons comme Actionaria, le salon du Trading ou le salon de l’Analyse Technique – il parcourt aussi la France, la Suisse et la Belgique pour rencontrer les investisseurs et leur faire partager son approche bien particulière des marchés.

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