Les marchés sont contrôlés par les algorithmes : la preuve sur le CAC40

Rédigé le 19 mars 2014 par | Algos, Cac 40 Imprimer

Flash rapide, pour vous poser une devinette, s’amuser et peut être apprendre.

Que pensez-vous de la construction des canaux et des reports d’amplitude sur le graphe ci-dessous ?

CAC40 5 minutes - marchés

Réponse A : C’est naturel, c’est-à-dire résultant de la psychologie du marché et donc des opérateurs ? Réponse B : … ou pas ?

Remarquez les retournements d’impulsions qui sont mis en évidence par les pastilles jaunes. Question : que représentent les pastilles jaunes ? (le graphe est bien en U.T 5 minutes)

Réponse : oui oui, les pastilles jaunes sont bien le début de bougies de 30 min.

Que pouvons-nous conclure à ce stade ?

Conclusion 1 : Les opérateurs qui contrôlent les algos se réveillent ou ne travaillent que lors du changement de bougies 30 mn pour inverser les impulsions (pour ne pas s’endormir). Et pour être certain de ne pas se tromper, ils calculent à l’avance des canaux hyper ciblés avec des reports d’amplitude équivalents. Ils les suivent à la lettre. En fait, ce boulot doit être tellement fatiguant qu’ils n’ont plus le temps de s’intéresser à quoi que ce soit d’autre. Ni de lire les news (qui donc n’ont plus d’impact sur le marché).

Conclusion 2 : Vous n’avez pas vu le reportage sur Arte il y a quelques jours ? Celui où ils interviewaient des gérants algorithmiques ? Ceux qui passent 80% des transactions sur les marchés ? Ils montraient les équipes de traders aux U.S qui, en sirotant tranquillement leur café, expliquaient leur boulot : – ils ne prennent aucune décision. Tout se fait automatiquement via les algos ; – leurs job ? Juste surveiller le fonctionnement des algos. Ils ne passent jamais un ordre en direct. Ne regardent rien d’autre que la perf des algos.

Et ça… c’est 80% des transactions sur le marché !

Ce post a été initialement publié par Gilles sur Univers Bourse

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Gilles Leclerc
Gilles Leclerc
Trader

Gilles a tout d’abord commencé dans la grande finance. Avec un MBA de la prestigieuse université américaine de Hartford, il a ensuite intégré la direction Financière IBM Europe et ensuite d’IBM Corporation (headquarters mondial). Puis, peu à peu, la passion boursière le gagnant, il s’est tourné vers les activités de trading.

Cela fait maintenant 20 ans que Gilles trade sur les marchés et il se consacre exclusivement à cette activité depuis une dizaine d’années.

Dès 2008, il fut l’un des premiers à pressentir les modifications profondes qu’allaient occasionner l’utilisation intensive des algorithmes sur les marchés financiers ; il a su s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies de trading répondant à ce nouvel environnement. Il créa donc son propre système de trading tout à fait spécifique et basé sur des concepts innovants.

De façon à prouver la validité de son approche, il reste l’un des rares traders/analystes à poster régulièrement ses prises de position en « Live » sur un site d’Analyse Technique de renommée ( Univers Bourse ) où il partage l’intégralité sa méthodologie.

Il intervient désormais dans La Bourse au Quotidien afin de partager son expérience et de proposer ses analyses et sa méthode au plus grand nombre.

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